No pequeno município de Hillerod a cerca de 40 km de Copenhagen está localizado o maior palácio da Escandinávia. O Palácio de Frederiksborg foi construído por Cristiano IV da Dinamarca, entre 1560 e 1630, para ser uma residência real. O ponto alto da visita é a maravilhosa capela dentro do palácio, ricamente decorada e bem preservada. Enquanto grande parte do interior do castelo foi destruída por um incêndio em 1859, a igreja ficou quase intacta. O retábulo impressionante em ouro, prata e ébano foi feita pelos ourives Jacob Mores de Hamburgo em 1606. O castelo também abriga o Museu de Historia Nacional. Ele percorre cerca de 500 anos de história da Dinamarca, desde a Idade Média até o século XXI, e reúne o melhor da arquitetura e arte do Renascimento.
Na mesma cidade está a Catedral de Roskilde onde estão enterrados os reis e rainhas da Dinamarca desde o século XV. Foi a primeira catedral gótica construída em tijolo e a sua edificação encorajou a expansão deste estilo por todo o norte da Europa.